订单簿是什么？定义、示例与公式

快速解答

订单簿：订单簿是某合约所有未成交买单（bid）与卖单（ask）的清单，依价格与时间撮合；中央限价订单簿（CLOB）是多数交易所使用的电子版本。

又称: 中央限价订单簿

CFTC 将订单簿定义为依价格及／或到达时间撮合买卖报价的市场结构 ^[1]。在 Polymarket，显示价格是最佳买价与卖价的中间值，例如买价 0.34、卖价 0.40 时显示 0.37 ^[2]。两者之差就是买卖价差，而最佳价位附近挂单的数量是衡量流动性的实用指针。

中间价 = (最佳买价 + 最佳卖价) / 2

订单簿是某合约所有未成交买单（bid）与卖单（ask）的清单，依价格与时间撮合；中央限价订单簿（CLOB）是多数交易所使用的电子版本。

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