Respuesta rápida
Arbitraje: El arbitraje es una diferencia de precios entre plataformas en la que las mejores cuotas de cada resultado suman una probabilidad implícita inferior al 100 %, de modo que cubrir todos los resultados asegura el mismo retorno (a los precios cotizados).
También llamado: surebet, apuesta segura
Explicación y ejemplo
En un mercado de dos opciones hay arbitraje si 1/cuota A + 1/cuota B < 1 [1]. Odds-API.io calcula profitMargin = (1 − Σ 1/cuota) / Σ 1/cuota × 100 y devuelve el reparto del importe por pata, usando precios netos de comisiones de exchange cuando procede [2]. Ejemplo: 2,10 y 2,10 → 95,24 % implícito → margen de ~5 %. Los arbitrajes son pequeños y duran poco, y las casas pueden limitar las cuentas que los aprovechan [1]. La CFTC usa el término para comprar y vender instrumentos equivalentes en varios mercados aprovechando una discrepancia de precios [3].
Fórmula
hay arbitraje si Σ 1 / mejor cuotaᵢ < 1
margen = (1 − Σ 1/cuotaᵢ) / Σ 1/cuotaᵢ
importeᵢ = importe total × (1/cuotaᵢ) / Σ 1/cuotaⱼPruébalo: herramientas y tutoriales
Preguntas frecuentes
¿Qué es Arbitraje?
El arbitraje es una diferencia de precios entre plataformas en la que las mejores cuotas de cada resultado suman una probabilidad implícita inferior al 100 %, de modo que cubrir todos los resultados asegura el mismo retorno (a los precios cotizados).
Sobre esta guía
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Autor: Ken Lin · Correcciones: si detectas un error, lo revisaremos y fecharemos la corrección.
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Fuentes
- What Is Arbitrage Betting? Definition & Example — Odds-API.io glossary, consultado el 2 nov 2026
- Arbitrage Bets guide (formula, response format, limitations) — Odds-API.io docs, consultado el 2 nov 2026
- CFTC Glossary (binary option, DCM, order book, liquid market, market maker, settlement, wash trading, arbitrage, hedging) — U.S. CFTC, consultado el 2 nov 2026