要点まとめ
ケリー基準：ケリー基準とは、自分の確率推定とオッズから、資金の長期的な成長を最大化する配分比率を求める式で、J. L. ケリーの 1956 年の論文に由来します。
別名: ケリー比率
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解説と例
小数オッズ d のとき b = d − 1、p を自分の確率、q = 1 − p とすると f* = (b·p − q) / b です [1]。例：p = 0.55、オッズ 2.00 → f* = (0.55 − 0.45) / 1 = 10%。f* ≤ 0 なら優位性はありません。フルケリーは p の誤差に非常に敏感なため、一部（ハーフケリーなど）にとどめるのが一般的です。もともとは情報理論の論文で、投資の資金配分の文脈でも使われます。
計算式
f* = (b · p − q) / b
b = 小数オッズ − 1, p = 自分の確率推定, q = 1 − p
f* ≤ 0 → ポジションなし; 部分ケリー = k × f*ツールとチュートリアル
よくある質問
ケリー基準とは何ですか？
ケリー基準とは、自分の確率推定とオッズから、資金の長期的な成長を最大化する配分比率を求める式で、J. L. ケリーの 1956 年の論文に由来します。
このガイドについて
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著者：Ken Lin · 訂正：誤りを見つけた場合は確認のうえ、修正日を明記して訂正します。
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出典
- J. L. Kelly Jr., "A New Interpretation of Information Rate", Bell System Technical Journal 35(4), 1956 — Bell Labs (PDF copy hosted by Princeton), 2026年11月2日閲覧