¿Qué es Criterio de Kelly?

Explicación y ejemplo

Con cuota decimal d, sea b = d − 1, p tu probabilidad y q = 1 − p; entonces f* = (b·p − q) / b ^[1]. Ejemplo: p = 0,55 a 2,00 → f* = (0,55 − 0,45) / 1 = 10 %. Si f* ≤ 0 no hay ventaja. El Kelly completo es muy sensible a errores en p, por lo que mucha gente usa una fracción (p. ej. medio Kelly). Véase Valor esperado.

Fórmula

f* = (b · p − q) / b
b = cuota decimal − 1, p = tu probabilidad, q = 1 − p
f* ≤ 0 → sin posición; Kelly fraccionario = k × f*

Términos relacionados

• Valor esperado (+EV) — El valor esperado es el resultado medio por unidad apostada si la misma apuesta se repitiera muchas veces; un precio +EV es el que supera tu estimación de cuota justa.
• Probabilidad implícita — La probabilidad implícita convierte un precio o una cuota en el porcentaje de probabilidad que implica; con cuota decimal es 1 ÷ cuota.
• Puntuación de Brier — La puntuación de Brier mide la precisión de pronósticos probabilísticos como la media del cuadrado de la diferencia entre la probabilidad pronosticada y lo que ocurrió (1 o 0); cuanto menor, mejor, y 0 es perfecto.

Pruébalo: herramientas y tutoriales

• Calculadora del criterio de Kelly
• Buscador de arbitraje y +EV con Odds-API.io

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