Respuesta rápida
Introduce la cuota y tu propia estimación de probabilidad. El Criterio de Kelly da la fracción del capital que maximiza el crecimiento a largo plazo: f* = (b·p − q) / b con b = cuota decimal − 1 [1]. A 2,00 con p = 55 % sale un 10 %; medio Kelly, un 5 %.
Calculadora
Cómo funciona, con un ejemplo
Kelly dimensiona según la ventaja relativa a la cuota. Solo recomienda invertir cuando tu probabilidad supera la de equilibrio (1/cuota), es decir, cuando el Valor esperado es positivo. Ejemplo: cuota 2,50 (b = 1,5), p = 45 % → f* = (1,5 × 0,45 − 0,55) / 1,5 = 8,33 %; cuarto de Kelly = 2,08 %. Como el Kelly completo es muy sensible a errores en p, mucha gente usa una fracción como medio o cuarto de Kelly. El resultado vale lo que valga tu estimación de probabilidad.
Fórmula
f* = (b · p − q) / b
b = cuota decimal − 1, p = tu probabilidad, q = 1 − p
f* ≤ 0 → sin posición; Kelly fraccionario = k × f*Aliméntala con cuotas en vivo
Kelly necesita una estimación de probabilidad; un punto de partida habitual es el consenso sin margen de las casas sharp. El endpoint de apuestas de valor de Odds-API.io Enlace de socio calcula probabilidades justas con un panel sharp y devuelve el EV de cada precio, que puedes usar en esta fórmula [2].
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Preguntas frecuentes
¿Y si Kelly sale negativo?
Una fracción cero o negativa significa que el precio no ofrece ventaja con tu probabilidad, así que Kelly indica no tomar la posición.
¿Por qué usar medio o cuarto de Kelly?
El Kelly completo maximiza el crecimiento solo si tu probabilidad es exacta. Las estimaciones tienen ruido, y una fracción reduce la volatilidad y el coste de sobrestimar tu ventaja.
¿Funciona con mercados de predicción?
Sí. Convierte el precio de la acción a cuota decimal (una acción a 0,40 es 2,50 antes de comisiones) e introduce tu probabilidad.
Sobre esta guía
Pred-Data publica guías independientes y con fuentes enlazadas sobre los mercados de predicción y las herramientas de IA que se usan en ellos. Cada dato enlaza a una fuente primaria o secundaria fiable, verificada en la fecha indicada arriba. No operamos ninguna plataforma de trading, no aceptamos apuestas ni damos asesoramiento personal.
Autor: Ken Lin · Correcciones: si detectas un error, lo revisaremos y fecharemos la corrección.
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Fuentes
- J. L. Kelly Jr., "A New Interpretation of Information Rate", Bell System Technical Journal 35(4), 1956 — Bell Labs (PDF copy hosted by Princeton), consultado el 2 nov 2026
- Value Bets guide (EV formula, response format, limitations) — Odds-API.io docs, consultado el 2 nov 2026